calcul du risque (finance)

Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:02:36

bonjour,
quelqu'un connait-il l'alpha ou coefficient de Jensen??

Merci

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[:bossik]

Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:02:36

Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:36:39

mjcom a écrit :

bonjour,
quelqu'un connait-il l'alpha ou coefficient de Jensen??

Merci

C'est l'excédent de rentabilité d'un fonds par rapport à son marché ou à son bench.
En gros, c'est la surperf!

Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:57:27

Mais comment on le calcule??
c'est: a=variation du fonds/variation de l'indice?? Si a>1 alors il y a surperf???

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[:bossik]

Marsh Posté le 25-08-2006 à 12:08:05

mjcom a écrit :

Mais comment on le calcule??
c'est: a=variation du fonds/variation de l'indice?? Si a>1 alors il y a surperf???

c'est ca, c'est juste perf du fonds - perf bench.
enfin c'est simplifié pasque normalement tu dois prendre en compte le beta du fonds.

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