salut
 
je prépare un dossier sur l'évaluation d'option sur obligation zero coupons en discret à l'aide la probabilité forward neutre
je comprend pas j ai l impression d avoir tout essayé, je ne trouve qu un résultat avec la probabilité risque neutre
 
si qqn pouvait m aider..
je suis vraiment ds la merde, c pour vendredi
 
 
merci

 
 
           
 
il faudrait etre un peu plus explicite sinon tu n'auras aucune reponse  

en fait je parvient a la formaule du binome classique avec la probabilité risque neutre (p=(r-d)/(u-d)).
en fait il me faut le résultat pour la probabilité forward-neutre (q=(1-d)/(u-d))

J'avoue que les probas c loin pour moi et la je comprends pas grands chose. Je sais pas trop a kel nivo tu te trouve mais ca me parait difficile.
tout ce que je me rappelle c que q=1-p mais ca va pas bcp t'aider.
 
je suis desole

en fait q est différent de 1-p
 
q et p soont deux mesures de probabilité ds deux unnivers différents( l univers risque neutre et l univers forward neutre

Chuis desole mais je suis vraiment pas assez fort. Ca me parle pas  du tout.
 
bonne chance. Essaye de chercher sur le net des cours ou des exos corriges, ca peut peut-etre te mettre sur la voie.
 
Ciao

merci qd meme, mais j ai deja cherché sur le net, tout ce qu on peut trouver la dessus ce sont des plans de cours, mais j amais le contenu malheureusement