Bonjour,
 
Je me mets timidement aux stats , et j'ai une question pour les brutes sur le sujet.
 
La variance : son calcul pour la population je comprends, mais pour l'échantillon, on doit corriger pour en faire un estimateur correct.
Je bute systématiquement sur la déclaration suivante (qui semble évidente à leur auteur):  
 E(s^2)=( (n-1)/n ) x sigma^2
 
Pourquoi cette égalité ?
 
Toute aide est la bienvenue (explication, pointeur vers des forums + spécialisés, ...)
Merci d'avance.
 

Tiens, c'est marrant parce que je me suis posée la même question cette année en cours de gestion de portefeuille et finalement j'ai trouvé la réponse dans mes cours de stats de première année de DEUG, donc je te remets la démo:
 
En fait, s², c'est la valeur de dispersion, égale à  
(1/n)somme(X²-m²), ça c logique...
 
Ensuite, E(s²)=E((1/n)somme(X²-m²))
=> (1/n)somme (E(X²)-E(m²))
Or, V(X)=sygma²=E(X²)-E²(X)
donc E(X²)=sygma²+m²
et E(m²)=(sygma²/n)+m²
=> E(s²)=(1/n)*n*(sygma²+m²)-((sygma²/n)+m²)
=> E(s²)=(sygma²n-sygma²)/n
=> E(s²)=((n-1)/n)sygma²

Merci ^100000000 soso21