calcul spread de crédit
calcul spread de crédit - Etudes / Orientation - Emploi & Etudes
Marsh Posté le 17-04-2013 à 14:18:53
Intuitivement : 5%*40% = 2%
(c'est sûrement faux)
Message édité par rpzleh le 17-04-2013 à 14:19:17
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Marsh Posté le 17-04-2013 à 14:09:45
Bonjour,
j'avais un ptit exercice à faire, l énoncé est comme suit :
la probabilité de défaut à 1 an d'un emprunteur donné est PD=5%. Sachant que son taux de recouvrement est PR=40%, quel spread minimal exigeriez vous pour lui prêter de votre argent?
J'ai essayé de trouver des méthodes de calculs de spreads sur internet, mais ces méthodes demandent d'autres données dont je ne dispose pas,
Quelqu'un aurait une astuce ?
Merci beaucoup