Bonjour,  
 
Je réalise un Mémoire de recherche en m2 orienté économie financière (gestion de portefeuilles dynamique)  
 
J'aimerais avoir l'avis des connaisseurs (optimisation dynamique/ stochastique) en matière d'implémentation numérique (vba, matlab ..etc) d'un problème d'optimisation en économie type consommation épargne (Merton) en horizon fini.   mais la je bug un peu    
 
J'ai avancé un peu dans le sujet, mais là je cherche des pistes nouvelles (références, méthodes, biblio, logiciel...tout)... donc si vous avez des idées, n'hésitez pas...  
 
cordialement    
 
PS: je prend votre avis si vous avez déjà réalisé une implémentation numérique d'une optimization numérique (quelque soit la discipline)....

Le Merton Model est basé sur les obligations zéro coupon, ce qui consititue sa force et sa faiblesse. Cela donne des indications, mais ce n'est pas fiable dans les types de marchés que l'on a depuis une dizaine d'années. C'était d'avantage applicable en 1974, quand ce modèle a été pensé, que maintenant.
 
Que les calculs pour ce modèle soient faits avec Matlab ou un autre outil ne change pas grand chose.
 
Mon avis personnel, à deux centimes d'anciens francs, est qu'il me parait étrange que vous vous interrogiez sur l'optimisation des calculs, alors que vous choisissez un vieux modèle moisi.

bonjour olivthill
 
tout d'abord merci pour ta remarque et ta réponse
je ne comprends pas trop la critique concernant le modèle de merton (basé sur des obligations zéro coupon?). tu veux peut etre dire qu'il ne prend pas en compte des taux de différentes maturité?
 
Puis pour répondre à ta question, je veux modéliser le comportement des ménages (accès à des actifs pas très compliqué finalement) en matière d'allocations de portefeuilles au cours du temps.
 
j'essaie de faire simple, merton model, implémentations et y mettre quelques extentions : dynamiques, revenu du travail, immobilier (surtout), puis comparer les simulations avec la réalité.
 
en matère de recherche, on m'a conseillé de faire simples mais bien tout en innovant, plutot que d'aller chercher dans les fractales et chaos et se casser la tête pour pas grand choses.

Je déplace le sujet dans une sous-catégorie plus appropriée,  mais je me demande si la section programmation est appropriée pour parler maths fi.

comme tu le sens Elmoricq.
je précise juste que le problème n'est pas dans les math fi, mais dans l'implémentation de l'optimisation sur matlab.
 
PS: je viens de voit que c'est la section Algo, donc c'est encore mieux. Merci Elmo