Après une demi journée de quette dont rien sur les sites français voici le résultat de ma recherche.
 
Avant, voici l'origine de mon investigation.
 
Un personne me montre son portable et au moment de l'éteindre, je découvre dans la fenêtre "Arréter l'ordinateur" (quand on fait Menu Démarrer/Arrêter l'ordinateur qu'il y a 4 boutons :
- Veille prolongée
- Mettre en veille
- Arrêter
- Redémarrer
 
Soit le bouton Veille prolongée directement accessible sans avoir à appuyer sur la touche "shift".
 
Après une petite recherche sur internet, je trouve un article sur le site de microsoft :
http://support.microsoft.com/kb/893056/fr
 
Attention toutefois, la page étant traduite automatiquement, dans la base de registre, c'est System et non pas Système comme mis (cf. la même page en anglais : http://support.microsoft.com/?scid [...] &x=19&y=10 )
 
Mais, il faut récuperer la mise à jour KB893056. Visiblement introuvable sur le site de microsoft ni via la page pour télécharger les mises à jours.
C'est donc içi que je l'ai trouvé :
http://thehotfixshare.net/download [...] rch_mode=f
 
A télécharger, puis installer.
Avec la modif fait dans la page de registre, ca fonctionne.
 
 
En passant, une autre solution pour les adeptes de la mise en veille prolongée, voici directement la commande que l'on peut mettre en lien sur le bureau :
%windir%\system32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState

Merci, je cherche cette solution depuis une semaine !  
 
Et elle fonctionne avec juste la modif de la base de registre sous XP SP3.

Content de voir que cela sert !
 
Même si on pouvait se douter qu'il n'y ai plus besoin de mettre les mises à jour (le SP3 intégrant toutes les mises à jours), merci pour l'info.
 
Depuis, je m'étais mis l'instruction dans un fichier REG pour la base de registre, voici les lignes :
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\Shutdown]
"ShowHibernateButton"=dword:00000001