http://www.quanthouse.com/
 
Editeur spécialisé dans la finance de marché, nous sommes présents à Chicago, New York, Londres et Paris. A destination des banques d’investissement à la recherche de la faible latence, des desks de trading propriétaire, des market makers et des hedge funds, notre offre comprend : des outils d’ultra-faible latence pour l’accès aux données de marché, une plateforme de développement de stratégies de trading algorithmique ainsi qu’une infrastructure combinant fibre optique propriétaire et « proximity hosting ».
 
Les résultats de notre programme de développement ambitieux sont nombreux : une latence divisée par trois en deux ans, des nominations et récompenses de la profession (meilleur produit de trading automatisé, meilleur projet d’intégration, meilleur fournisseur de données) et surtout des clients prestigieux –Credit Suisse, Deutsche Bank, London Stock Exchange, etc.
 
Dans la continuité de la croissance à 3 chiffres des deux dernières années, les perspectives 2010 sont enthousiasmantes : fort développement technologique et fonctionnel des logiciels, expansion géographique, créations de postes dans nos équipes R&D, produit, consulting, vente.
 
En particulier, nous recrutons à Paris plusieurs :
 
Ingénieurs Développement C++ Flux Marchés - h/f
 
Au sein de l’une de nos équipes R&D, vous participerez au développement de nos solutions très performantes d’accès aux données de marché. En particulier, vous aurez la responsabilité de la conception et du développement en C++ de nouveaux serveurs de décodage de flux boursiers (FeedHandler) jusqu’à la rédaction de procédures de mise en production. Vous prendrez également en charge la maintenance et l’évolution de FeedHandlers existants.  
 
En développant votre expertise de nos outils et vos connaissances fonctionnelles des données financières, vous serez amené à intervenir progressivement sur différents types de FeedHandlers (cash, dérivés / multicast, TCP, FAST, etc.), à gérer des migrations de marché et à effectuer un support second niveau.
 
Sensible aux méthodes de développement agiles, vous serez attentif à la qualité et à la performance du code que vous validerez par des tests réguliers et vous vous familiariserez rapidement avec SCRUM.
 
 
Après une première expérience en programmation C++, idéalement dans le domaine de la finance de marché, vous savez travailler de manière autonome et avec une grande rigueur, notamment au niveau des plannings de développement et de la qualité. Vous avez en particulier déjà travaillé sur des problématiques de haute performance, de programmation parallèle, d’optimisation et de volumétrie. Votre bon niveau d’anglais et votre relationnel seront sollicités pour les échanges avec les équipes techniques des bourses internationales et nos équipes internes.  
 
Techniquement, le langage est C++ sous Unix/Linux, mais des compétences complémentaires de l’environnement Windows seront appréciées. La connaissance de langages de script (Bash, Perl, Python, …) sera utilisée.
 
 
Vous souhaitez intégrer un environnement complexe qui vous permette de vous dépasser et favorise la double compétence fonctionnelle et technique ? Venez contribuer à notre croissance. Adressez-nous votre dossier de candidature pour qu’il soit étudié avec la plus grande confidentialité : kher@wefrag.com