Problème calcul d'obligation

Marsh Posté le 07-02-2015 à 18:41:58

Bonjour à tous :hello:

En révisant un DS de commodities, je suis face à l'énoncé suivant:
"On suppose que vous avez acheté une obligation de maturité 7 ans, de valeur faciale F=1000€, payant des coupons semestriels au taux coupon c = 3% et sachant que le premier coupon à venir est attendu dans 3 mois. Trouvez le prix d'une telle obligation."

Seulement je suis un peu perturbé par cette histoire de premier coupon dans 3 mois alors qu'ils sont censés être semestriels. [:jean-guitou]

Quelqu'un aurait une idée de comment procéder ? :jap:
D'avance merci :jap:

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"Hollande est mal fagoté, il mange des frites" - Nicolas Sarkozy | Weeweex dit 'Belles Bachantes' dit 'Bourbon' dit 'P.resident Double Ouix'

Marsh Posté le 07-02-2015 à 18:41:58

Marsh Posté le 12-02-2015 à 12:17:43

coupons courus ça te parle ?

Message cité 1 fois

Marsh Posté le 12-02-2015 à 13:07:57

Ça remonte loin on va dire

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Marsh Posté le 13-02-2015 à 11:55:57

Ben pour éviter qu'un type achète l'obligation juste avant le versement du coupon et que le vendeur se trouve lésé, on inclus un pro-rata du coupon dans le prix de vente de l'obligation.

... C'est le coupon couru.

Du coup le prix de ton obligation c'est 1000+1000*0.03/2

Message édité par Profil supprimé le 13-02-2015 à 11:56:06

Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:01:51

Ah ouais j'étais vraiment parti loin [:poutrella]
Merci beaucoup :jap:

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