Salut à tous
 
j ai un problème en calcul stochastique
je bosse en ce moment sur un modèle de swaps de variance et je dois prouver une équation aux dérivées partielles (l'edp que vérifie toute option sur futures), c'est l'équation numéro 2 située sur le lien ci-dessous
 
http://www.agribiz.com/cfor/ding/dingpapr.html
 
 
c'est donc la même équation que l'edp de B&S sauf qu'il manque le terme en dérivée première.
 
j'ai essayé d'obtenir cette équation avec le même raisonnement que B&S (ie en construisant un portefeuille autofinancé) mais je tombe sur l'équation de B&S...
 
en fait je ne vois pas du tout comment obtenir cette équation, et surtout je ne vois pas comment faire intervenir les propriétés du prix futures par rapport au prix spot afin d'arriver au résultat
 
thx

personne??

bon c'est pas dur, tu fais la transformée de fourier avec un changement de variable, tu te ramene à la transformée de fourrier de la gaussienne et le tout est joué
 
IPSA power